الانتقال من المتوسط قناة التداول

تداولات القناة التجارية مع مرشحات المتوسط ​​المتحرك الاتجاه هو صديقك. ورسكوفي سمع كل ذلك. في نداش بعد الظهر يبدو تقريبا تقريبا من السهل جدا. شراء قبل الاتجاه الصعودي لفترات طويلة وركوب مجرد سعر على الطريق حتى. الاتجاه يمكن أن يبدو نظيفا جدا عندما ننظر إلى الوراء في الوقت ندش أن كنارسكوت تخيل أي وقت مضى استجواب القوة وراء الصعود الذي يدفع السعر أبعد من ذلك. في واقع الأمر نداش اصطياد هذه التحركات هو أكثر صعوبة بكثير من للوهلة الأولى. وبحلول الوقت بدأ السعر لتشغيل ما يصل، ونحن نتساءل عما إذا كان القطار قد غادر بالفعل محطة إذا إيتسركوس متأخرا جدا لوضع أموالنا على الخط في توقع أن تلك الخطوة الأولية الضخمة مستمرة. إذا كان السعر قد، عن طريق الصدفة، انسحبت نداش نتساءل عما إذا كان أو لم يكن الخطوة الأصلية وهمية وتبدأ أن يتم التراجع عنها. هذه هي المآزق التي واجهها المضاربون منذ سنوات. هذا هو بالضبط كيفية تحمل التجارة اندلاع. سوف يلاحظ المتداولون أنه مع ارتفاع السوق لأسعار جديدة، أو أدنى سعر جديد قد يستمر سعر نداش في التداول في هذا الاتجاه. فن تداول اختراق هو مجرد ندش تحديد النقاط العالية والمنخفضة التي أراد المتداول للبحث عن السعر لتشغيل في هذا الاتجاه. هناك العديد من الطرق لدلالة لسكونيو عالية، رسكو أو lsquonew lsquonew low. rsquo يمكن للمرء الانتظار حتى قمم سنوية فقط أو أدنى مستوى (على المتداول فترة 12 شهرا) قدمت، بحثا عن لسكوكلانيست، رسكو التحركات أن زوج العملات يجعل . ومع ذلك، يمكن أن تكون مهمة شاقة حيث أن الارتفاعات والانخفاضات السنوية أرنرسكوت جعلت في كثير من الأحيان، وهروب التداول في هذا النمط من شأنه أن يترك التاجر مع عدد قليل فقط من إدخالات صالحة كل عام. ومع ذلك، فقد بحثت العديد من التجار وجدت وسبل التداول هذا النمط في حين لا تزال تتلقى ما يكفي من لسكوينتريز، رسقو للبقاء مهتمة في الاستراتيجية. واحدة من الطرق الأكثر شعبية للقيام بذلك ينطوي على استخدام قنوات الأسعار. ستعرض قنوات السعر التاجر أعلى مستوى مرتفع، وأدنى مستوى نداش منخفض للفترات X الأخيرة مع X كونه إدخال متغير من قبل المستخدم لعدد الشموع أو الحانات للنظر مرة أخرى. على سبيل المثال نداش قناة السعر مع مدخلات من 20 على الرسم البياني للسعر يوروس سوف تظهر لنا أعلى ارتفاع الذي تم تحقيقه، وأدنى مستوى منخفض الذي تم التوصل إليه خلال ال 20 ساعة الماضية. كما ترون نداش كما يتم إجراء أدنى مستوياته الجديدة نداش انخفاض قناة السعر سوف تتحرك وفقا لذلك أقل مما يشير إلى أن أدنى مستوى منخفض للفترات العشرين الماضية يجري. واعتمد المتداولون هذا المؤشر بحيث أنه كما تم رفع مستوى جديد نادش أنها سوف تذهب طويلة، كما تم إجراء مستويات جديدة جديدة نداش تذهب قصيرة. هذه هي استراتيجية قناة الأسعار الأساسية باستخدام كل خرق أعلى وأسفل قنوات سعر 20 فترة. يتم إغلاق المراكز عندما يتم إنشاء إشارة مضادة (يتم إغلاق المثال نداش موقف طويل عندما يضرب السعر انخفاض قناة سعر والاستراتيجية يذهب قصيرة). كما يمكنك أن ترى أدناه نداش بعد إضافة استراتيجية قنوات السعر إلى الرسم البياني نداش يتم فتح المراكز الطويلة على خرق قناة سعر أعلى نادش المراكز القصيرة التي يتم فتحها على ضرب من قناة سعر أقل. الجزء الصعب من الإستراتيجية هو عندما يكون السوق مرتبطا: يتم إيقاف المراكز الطويلة التي يتم فتحها عند المقاومة أو المراكز القصيرة التي تحصل على فتح الدعم عند فشل السعر في تحقيق ارتفاعات أو مستويات جديدة. تشغيل هذه الاستراتيجية الأساسية قناة السعر على الرسم البياني لكل ساعة من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي، ونحن نرى ما كان يمكن أن تصل إلى أداء متغير للغاية. في منحنى الأسهم أدناه، نحن ننظر إلى حساب افتراضي مع رصيد يبدأ من 5000 وتقدير للأداء الذي كانت هذه الاستراتيجية قد عرضت في الماضي. كما ترون ندش في نهاية فترة الاختبار نداش كانت استراتيجية إيجابية (بنحو 390 أو 7.8 من الرصيد الأولي للبدء). ولكن طوال فترة الاختبار كان أداء ندش متغير للغاية. يمكنك أن ترى عدة نقاط طوال فترة الاختبار (بيانات كل ساعة من 8132009 إلى الفترة الحالية) التي كانت الاستراتيجية قد تكون في موقف عام خاسر. يحاول العديد من التجار للتخفيف من الأضرار التي يمكن تقديمها إلى استراتيجية في الأسواق ذات حدود محددة من خلال هروب التداول فقط في الأسواق التي تظهر على المدى الطويل lsquotrend. rsquo مرة أخرى، وهناك العديد من الميانيسمات التي يمكننا استخدامها لتحديد الاتجاه ولكن من أجل اختبار استراتيجية ندشترسكوس ننظر في واحدة من أكثر أساسية: 2 المتوسط ​​المتحرك كروس. عند استخدام المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر كمرشح الاتجاه، فإن المتوسط ​​المتحرك السريع فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء سوف يستتبع الصعود. في هذه الظروف، سوف نأخذ فقط الإدخالات الطويلة على خرق قناة السعر الأعلى. على العكس من ذلك سوف نكون فقط اتخاذ مواقف قصيرة عندما يكون المتوسط ​​المتحرك السريع أقل من المتوسط ​​المتحرك البطيء، والسعر تخترق قناة سعر أقل. ساعدت إضافة فلتر الاتجاه في الأداء التاريخي لاستراتيجية الاختراق. باستخدام مدخلات من 20 فترة للمتوسط ​​المتحرك السريع ومدخلات من 100 فترة للمتوسط ​​المتحرك البطيء ندش يمكننا أن نرى أن الاستراتيجية المتداولة مع ما يبدو أنه أكثر اتساقا قليلا. في حين أن استراتيجية كسبت سوى كمية معتدلة أكثر مع مرشح الاتجاه (صافي الربح من الاختبار الخلفي مع تريند تصفية الآن في 470.10 أو 9.4 على رأس المال الأولي)، لاحظ يورسكول أن فترات السحب تبدو أقل عنفا وغير منتظمة على منحنى الأسهم الجديدة. ولكن ماذا لو أردنا أن نأخذ خطوة أبعد من ذلك بكثير من التجار ترغب في الحد من المبلغ في خطر على المواقف التي تفتح. هذا هو المعيار جدا مع اندلاع التداول نداش كما كاذبة اختراقات (الأوقات التي يخترق السعر المقاومة، ولكن يأتي الحق إلى الوراء) يمكن أن تكون وفيرة. بإضافة نداش توقف التاجر يمكن أن يحتمل أن يخفف الضرر من لسكوفاليرسكو الانفجارات بينما في نفس الوقت ندش السماح للمواقف التي التجارة مربحة لمواصلة تشغيل. من خلال إضافة توقف وحدود، يمكن للمتداول الآن حساب مخاطرها على أساس كل موقف نداش ضمان أن خطر اتخاذ مواقف جديدة سيتم تعويضها بشكل كاف من قبل المبلغ الذي يمكن أن تكسب. باستخدام معيار 1: 2 نسبة المخاطر إلى المكافأة (كما هو مدعو كحد أدنى لهذا النمط التجاري في دورة التداول دايليفس)، نلاحظ التحسن في الأداء التاريخي لاستراتيجية الانفجارات. إستراتيجية الآن باستخدام 25 نقطة نقطة، و 50 نقطة الربح الربح على كل موقف فتح. وقد أتاحت لنا هذه الإستراتيجية الآن أداء عام أعلى، حيث حققنا صافي ربح تم اختباره أكثر من 100 ربح أعلى من إستراتيجية الاختراق لدينا باستخدام فلتر الاتجاه، وما يقرب من 200 أكثر من استخدام قنوات الأسعار البسيطة. وربما أكثر جاذبية، والاستراتيجية الآن مرة أخرى الاختبارات مع اتساق ما يبحث العديد من التجار. وقد تم أتمتة هذه الاستراتيجية تماما لمنصة "استراتيجية التاجر"، وهي متاحة مجانا تماما من تهمة لأي شخص مهتم. هذا هو واحد من العديد من الاستراتيجيات الموجودة في استراتيجيات التداول لدكوفري، رديقو وجدت داخل منتديات ديليفكس مخصصة خصيصا لمنصة استراتيجية التاجر. كنت أكثر من موضع ترحيب لتحميل واختبار، والتجارة مع هذه الاستراتيجية، فضلا عن غيرها الكثير. يرجى اتباع الروابط أدناه لمزيد من المعلومات: استراتيجيات التداول دايليفكس: استراتيجيات التداول الحرة: كشفت لأول مرة من قبل جيك برنشتاين في كتابه، كومبلات داي ترادر. تستخدم طريقة التداول هذه قناة متوسط ​​الحركة حيث يتم تداول الصفقات عندما يتحرك سعر السهم داخل القناة وخارجها. وتتكون القناة من متوسطين متحركين. والحد الأعلى للقناة هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 سنوات للسعر العالي. الحد الأدنى للقناة هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 8 أيام من السعر المنخفض. هذا الرسم البياني اليومي لشركة ياهو (يهو) يحتوي على القناة المتوسطة المتحركة المطبقة. قواعد التداول بسيطة. عندما يتداول السعر لحلقين متتاليين يتداولان تماما خارج القناة يمكن اتخاذ موقف في يوم التداول التالي. على سبيل المثال، يتم تشغيل إشارة شراء عند تداول شريطين متتاليين فوق القناة. على العكس من ذلك، يتم تشغيل إشارة بيع عندما يتداول شريطان متتاليان أسفل القناة. يظهر هذا الرسم البياني اليومي لشركة إنرجين (إغن) كلا من إشارات الشراء والبيع. في بعض الأحيان يمكن أن إشارات الشراء والبيع يتأرجح لك داخل وخارج السوق. مع مرور الوقت، سيؤدي ذلك إلى الإضرار برصيد حسابك التجاري. كما هو الحال مع أي منهجية التداول، وإدارة الأموال الحكيمة وقف أوامر الخسارة يجب أن تستخدم، باستمرار. وبالتالي. كيف يمكنك التغلب على هذا الحادث التجاري المشترك صقل إشارات الدخول الخاصة بك سوف تساعد على تقليل تأثير الانكماش. لاحظ في الرسم البياني شركة إنرجين مرة واحدة يتم إنشاء إشارة السهم يميل إلى وقفة أو حتى تعقب إلى حد ما. يمكنك استخدام إشارة الدخول كمجال للمقاومة أو الدعم اعتمادا على اتجاه السهم. على سبيل المثال، إذا تم تشغيل إشارة شراء بانتظار تعقب السهم إلى النطاق الأدنى للقناة المتوسطة المتحركة. بمجرد أن يمس الفرقة وعكس، يمكنك إدخال موقف شراء منخفضة المخاطر. العكس يعمل مع إشارة بيع. وبمجرد إنشاء إشارة البيع، انتظر حتى يتداول السهم إلى النطاق الأعلى لقناة المتوسط ​​المتحرك. بعد عكس السهم، يمكنك إدخال موقف بيع منخفضة المخاطر. يظهر الرسم البياني التالي لشركة هارلي-ديفيدسون Inc. (هدي) مجالات الدعم والمقاومة بعد إطلاق إشارات الشراء والبيع. مع نظام قناة المتوسط ​​المتحرك، يمكنك دائما أن تكون في السوق. طويل ام قصير. بمفردها، قناة المتوسط ​​المتحرك هي طريقة تداول متينة. جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الإضافية مثل الشمعدانات. إليوت، لوح. فيبوناتشي ومؤشر القوة النسبية. تصبح قناة المتوسط ​​المتحرك نظاما قويا ستستخدمه في كثير من الأحيان. للحصول على نظرة تفصيلية على تداول القنوات وأساليب التداول الأخرى، يمكنك الحصول على هذا الكتاب. 2005 الطبعة الثانية من قبل بيري J. كوفمان جون وايلي سونس، Inc. 2005 1200 صفحات أريد هذا الكتاب، الآن استراتيجيات التداول المتوسط ​​المتحرك إستراتيجيات التداول للقناة المتوسط ​​المتحرك إستراتيجيات التداول للقناة المتوسط ​​المتحرك للقناة 8211 المتوسط ​​المتحرك للقناة (ماك) كان التي قدمها جيك برنشتاين في كتابه استراتيجيات سوق الأسهم التي تعمل. يتم إنشاء المتوسط ​​المتحرك للقناة باستخدام متوسطين متحركين بسيطين. المتوسط ​​الأول هو المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام من الارتفاع، في حين أن المتوسط ​​الثاني هو المتوسط ​​المتحرك ل 8 أيام من أدنى مستوياته. في الكتاب لا يفسر لماذا يتم اختيار 10 يوم أو 8 يوم المعلمة. الفكرة الكاملة لاستخدام قناتين هي إنشاء قناة في حركة السعر. ثم تستخلص استنتاجات الاتجاه استنادا إلى تحديد السعر فيما يتعلق بالقناة. نحن نفحص إذا كانت الاستراتيجية مربحة حقا. استراتيجيات التداول المتوسط ​​المتحرك للقناة 8211 عرف نمط جيك برنستين دخول وخروج هذه التقنية كنمط. وترد أدناه قواعد الشراء والبيع. نمط في هذه التقنية بالذات يتعلق إغلاق السعر فيما يتعلق القناة. ولا ينبغي الخلط بينه وبين المصطلحات الشائعة المستخدمة في التحليل الفني. شراء عندما يتداول السعر فوق القناة لمدة 5 أيام متتالية. عالية، منخفضة، فتح وإغلاق يجب أن يكون فوق القناة. البيع عندما يتداول السعر تحت القناة لمدة 5 أيام متتالية. عالية، منخفضة، فتح وإغلاق يجب أن يكون تحت القناة. هناك بالتأكيد بعض الجدارة في هذه الاستراتيجية. فإنه يقلل من السياط ويمسك الاتجاه جيدا من خلال السماح للسعر أن تكون متقلبة. في حين منطق هذا الأسلوب هو جيد، وقواعد للدخول 8211 خروج على وجه الخصوص يمكن تحسينها. إن النتائج في الأسواق ذات النطاق المحدود ليست مثيرة للإعجاب على الإطلاق. في المنصب التالي، سنذكر بعض التحسينات على كل من جبهات الدخول والخروج. في هذا المنصب ومع ذلك، وسوف نركز على اختبار الأسلوب الأصلي على أنيق. وترد النتائج نفسها أدناه. إستراتيجيات التداول المتوسط ​​المتحرك للقناة 8211 النتائج الأنيقة فترة الاختبار 8211 1 يناير 1995 إلى 31 ديسمبر 2002 اتجاه التجارة 8211 طويل فقط إجمالي عدد الصفقات 8211 23 تراجع 8211 40-44 لاختبار كيفية نجاح الاستراتيجية، فمن الأفضل استخدام ميزة واختبارها في نطاق ملزمة وتتجه فترات. الاستراتيجية التي هي سليمة، أداء جيدا في جميع ظروف السوق. يجب على التجار لا تتعثر على الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الأسواق تتجه فقط. فكل النظم المتوسطة تقريبا ستؤدي أداء جيدا في الأسواق الشائعة. في هذه الحالة، هذه الاستراتيجية لا تتدفق بشكل جيد في الأسواق ملزمة النطاق. بين عام 1995 أمب 2002، كان نيفتي مرتبطا، وهذه الاستراتيجية على مدى تلك الفترة تقدم عائدا سلبيا من 8211 3.3 مع 40 الانسحاب في مناسبتين. منحنى الأسهم خلال نفس الفترة يعكس مرحلة غير تتجه من نيفتي. لأي تاجر، وهذا أمر غير مقبول تماما. في العالم الحقيقي، يمكن لعدد قليل جدا من التجار الاستمرار مع استراتيجية التي لديها سحب من 40. استراتيجيات التداول المتوسط ​​المتحرك قناة 8211 أنيق منحنى الأسهم 1995 8211 2002 استراتيجيات التداول المتحرك متوسط ​​قناة 8211 أنيق تراجع 1995 8211 2002 فترة الاختبار 8211 1 يناير 2003 8211 31 يناير 2014 اتجاه التجارة 8211 طويل فقط إجمالي عدد الصفقات 8211 18 العائد 8211 225 تراجع 8211 15 8211 20 نتائج هذه الإستراتيجية هي الأفضل في هذه المرحلة. ولكن، يجب أن لا ننسى أن هذه الفترة شهدت سوق الثور. أي شيء تقريبا مع توقع إيجابي كان يمكن أن يكون جيدا في نفس الفترة. إذا قمت بتفتيش منحنى الأسهم منذ عام 2010، you8217ll نرى أن الاستراتيجية قد نفذت مرة أخرى أقل من المتوسط. وذلك لأن منذ عام 2010 ديسمبر، وقد نيفتي إلى حد كبير في مجموعة. ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية تفشل في السوق المربوطة بالمجال. إستراتيجيات التداول المتوسط ​​المتحرك للقناة 8211 منحنى األسهم نيفتي 2003 8211 2014 إستراتيجيات التداول المتوسط ​​المتحرك للقناة 8211 التراجع النشط عام 8211 2014 إيجابيات اإلستراتيجية 1. السندات أقل 2. عدد الصفقات المنفذة أقل 3. يأخذ التقلب في االعتبار سلبيات االستراتيجية 1. لا یعمل بشکل جید في الأسواق ذات النطاق المحدود .2 مثل ھذه السحب الکبیرة غیر مقبولة .3 یؤخذ الدخول عندما یرتفع السعر بالفعل ویشار إلی الخروج في وقت متأخر. وفي حين أن المفهوم جيد، فإنه بالتأكيد يحتاج إلى بعض التحسينات. مع الحفاظ على عدد الصفقات الصغيرة نسبيا، يجب تخفيض عمليات السحب والربحية تحتاج إلى تحسين. وينبغي أن يكون أداء الاستراتيجية جيدا في جميع ظروف السوق أيضا. في وظيفة المقبل، we8217ll إجراء بعض التحسينات على هذه الاستراتيجية، وسوف نرى ما اذا كان يمكن أن تكون مصنوعة للعمل لجميع ظروف السوق.